Nisio Makiko Stochastic Control Theory

Utforsk Optimal Stochastic Control Theory med Nisio Makiko

Enten du er student eller fagperson, vil Nisio Makiko Stochastic Control Theory være en uvurderlig ressurs for å forstå de avanserte konseptene innen optimal kontrollteori. Boken gir en grundig innføring i teorien, med vekt på dynamisk programmering, et kraftig verktøy for analyse av kontrollproblemer.

Hovedtrekk ved Nisio Makiko Stochastic Control Theory

• Systematisk tilnærming: Boken begynner med fullstendig observerbare kontrollproblemer med endelige horisonter, noe som gir leseren et solid fundament.
• Ikke-lineær semigruppe: Bruken av tidsdiskretisering for å konstruere en ikke-lineær semigruppe gir innsikt i den dynamiske programmeringsprinsippet (DPP).
• Problemer med kontroll-stopp: Behandler hvordan man kan optimere ikke bare systemdynamikken, men også tidspunktene for dens utvikling.
• Stokastiske differensialspill: En grundig analyse av null-sum to-spiller spill med uttalte tilknytninger til Isaacs ligninger.
• Delvis observerbare kontrollproblemer: Inkluderer stokastiske parabolsk ligninger drevet av fargede Wiener-støy, spesielt Zakai-ligningen, med fokus på eksistens, unike løsninger og regulariteter.

En Bredere Behandling av Teorien

Denne utgaven av Nisio Makiko Stochastic Control Theory gir en mer omfattende behandling enn tidligere utgaver, som "Lectures on Stochastic Control Theory." Ved å formulere DPP som en en-parametert ikke-lineær semigruppe, lar den deg navigere komplekse kontroll-problemer med lettere sinnsro.

For hvem er denne boken?

Uansett om du er en student som ønsker å dykke dypere inn i emnet, eller en profesjonell som trenger et oppdatert referanseverk, er denne boken uunnværlig. Med sitt fokus på både teori og praktiske problemstillinger, gir den et kostbart innblikk i verden av stokastisk kontroll.

Grip sjansen til å utvide din kunnskap i dag med Nisio Makiko Stochastic Control Theory. Ta kontroll over fremtiden din!